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已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表11-3所示。 那么,( )。
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表11-3所示。 那么,( )。
admin
2009-09-26
19
问题
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表11-3所示。
那么,( )。
选项
A、组合P的期望收益介于7.0%~7.5%之间
B、组合P的标准差介于5%~6%之间
C、组合P的期望收益介于5.0%~5.5%之间
D、组合P的标准差介于2%~3%之间
答案
D
解析
E(r
p
)=10%×0.3+5%×0.7=6.5%。
σ
p
2
=0.3
2
×(6%)
2
+0.7
2
×(2%)
2
+0.3×0.7×0.12×6%×2%=5.5024×10
-4
解得:σ
p
≈2.35%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XAGg777K
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证券投资基金
原证券从业资格
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