已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表11-3所示。那么，(　　)。

admin2009-09-26 21

问题已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表11-3所示。

那么，(　　)。

选项 A、组合P的期望收益介于7.0%～7.5%之间
B、组合P的标准差介于5%～6%之间
C、组合P的期望收益介于5.0%～5.5%之间
D、组合P的标准差介于2%～3％之间

答案D

解析 E(r_p)=10%×0.3+5%×0.7=6.5%。
σ_p²=0.3²×(6%)²+0.7²×(2%)²+0.3×0.7×0.12×6%×2%=5.5024×10^-4
解得：σ_p≈2.35%。

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证券投资基金

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