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  3. 已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表11-3所示。 那么，(　　)。

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表11-3所示。 那么，(　　)。

admin2009-09-26  30
问题 已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表11-3所示。
      
那么，(　　)。
选项 A、组合P的期望收益介于7.0%～7.5%之间
B、组合P的标准差介于5%～6%之间
C、组合P的期望收益介于5.0%～5.5%之间
D、组合P的标准差介于2%～3％之间
答案D
解析 E(rp)=10%×0.3+5%×0.7=6.5%。
σp2=0.32×(6%)2+0.72×(2%)2+0.3×0.7×0.12×6%×2%=5.5024×10-4
解得：σp≈2.35%。
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