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  3. 某日香港外汇市场上,美元兑港元的汇率是1美元=7.7996港元,美元存款年利率为5%,港元存款年利率为8%,求: (1)三个月美元兑港元的汇率是升水还是贴水?为什么? (2)三个月美元兑港元的汇率是多少?

某日香港外汇市场上,美元兑港元的汇率是1美元=7.7996港元,美元存款年利率为5%,港元存款年利率为8%,求: (1)三个月美元兑港元的汇率是升水还是贴水?为什么? (2)三个月美元兑港元的汇率是多少?

admin2012-07-01  17
问题 某日香港外汇市场上,美元兑港元的汇率是1美元=7.7996港元,美元存款年利率为5%,港元存款年利率为8%,求:
(1)三个月美元兑港元的汇率是升水还是贴水?为什么?
(2)三个月美元兑港元的汇率是多少?
选项
答案(1)由于美元存款利率低,利率低的货币其远期汇率为升水,所以美元远期汇率为升水。升水数=即期汇率×两种货币的利率差(年%)×(远期月数/12) =7.7996×(8%-5%)×3/12 =0.0585 (2)由于香港外汇市场牌价为直接标价法,升水时,远期汇率计算应该用加法,计算如下: 7.7996+0.0585=7.8581 三个月远期汇率为:1美元=7.8581港元
解析
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