已知A种证券收益率的标准差为0．4，B种证券收益率的标准差为0．5，两者之间的协方差为0．13，则两者之间的相关系数为( )。

admin2016-12-25 36

问题已知A种证券收益率的标准差为0．4，B种证券收益率的标准差为0．5，两者之间的协方差为0．13，则两者之间的相关系数为( )。

选项 A、0．026
B、0．65
C、0．59
D、无法计算

答案B

解析协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差，两者之间的相关系数=0．1 3/(0．4×0．5)=0．65。

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中级财务管理

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