已知A种证券收益率的标准差为0.4,B种证券收益率的标准差为0.5,两者之间的协方差为0.13,则两者之间的相关系数为( )。

admin2016-12-25  28

问题 已知A种证券收益率的标准差为0.4,B种证券收益率的标准差为0.5,两者之间的协方差为0.13,则两者之间的相关系数为(  )。

选项 A、0.026
B、0.65
C、0.59
D、无法计算

答案B

解析 协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差,两者之间的相关系数=0.1 3/(0.4×0.5)=0.65。
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