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假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为5年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对该金融机构资产价值的影响为( )亿元。
假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为5年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对该金融机构资产价值的影响为( )亿元。
admin
2022-10-25
49
问题
假设一家金融机构以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为5年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对该金融机构资产价值的影响为( )亿元。
选项
A、25
B、23.81
C、-23.81
D、-25
答案
C
解析
利率变化对资产价值的影响可表示为:△V
A
=-[D
A
×V
A
×△R/(1+R)],其中,D
A
表示资产久期,V
A
表示总资产值,R表示变化前的利率,则资产价值变化为:△V
A
=[5×1000×0.5%/(1+5%)]≈-23.81(亿元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XZQg777K
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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