某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(Var)，该结论主要依据的是( )。

admin2017-10-20 47

问题某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(Var)，该结论主要依据的是( )。

选项 A、事后指标
B、事前指标
C、事中指标
D、全过程指标

答案B

解析风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。风险价值(VaR)，又称“在险价值”“风险收益”“风险报酬”，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。故风险价值属于事前指标。

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某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(Var)，该结论主要依据的是( )。

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