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当某一证券组合的特雷诺指数斜率小于证券市场线的斜率,此时组合的绩效好于市场绩效。 ( )
当某一证券组合的特雷诺指数斜率小于证券市场线的斜率,此时组合的绩效好于市场绩效。 ( )
admin
2015-03-31
33
问题
当某一证券组合的特雷诺指数斜率小于证券市场线的斜率,此时组合的绩效好于市场绩效。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效好于市场绩效,此时组合位于证券市场线上方,所以本题说法错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Xp8g777K
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证券投资分析
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