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已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为 0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为 0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
admin
2021-08-22
36
问题
已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为 0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
选项
A、1
B、12
C、8
D、2
答案
A
解析
市场组合收益率的标准差=(0.36%)1/2=6%,该项资产收益率与市场组合收益率的协方差=0.6×10%×6%=0.0036,该项资产的夕系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合的方差=0.0036/0.36%=1,或=该项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准差:0.6×10%/6%=1。
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中级财务管理
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