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假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷第9页给定的表格中，并列出计算过程)。

admin2009-02-10  36
问题 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷第9页给定的表格中，并列出计算过程)。
选项
答案[*] (1) 无风险资产的标准差。与市场组合的相关系数、贝他值，可以根据其定义判断。 (2) 市场组合与市场组合的相关系数、贝他值，可以根据其定义判断。 (3) 利用A股票和B股票的数据解联立方程： 0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率) 0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率) 无风险资产报酬率=0.025 市场组合报酬率=0.175 (4) 根据贝他值的计算公式求A股票的标准差 根据公式： β=与市场组合的相关系数×(股票标准差/市场组合标准差) 1.3=0.65×(标准差/0.1) 标准差=0.2 (5) 根据贝他值的计算公式求B股票的相关系数 0.9=r×(0.15/0.1) r=0.6 (6) 根据资本资产定价模型计算C股票的贝他值 0.31=0.025+β×(0.175-0.025) β=1.9 (7) 根据贝他值的计算公式求C股票的标准差 1.9=0.2×(标准差/0.1) 标准差=0.95
解析
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