假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷第9页给定的表格中，并列出计算过程)。

admin2009-02-10 45

问题假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷第9页给定的表格中，并列出计算过程)。

选项

答案[*] (1) 无风险资产的标准差。与市场组合的相关系数、贝他值，可以根据其定义判断。 (2) 市场组合与市场组合的相关系数、贝他值，可以根据其定义判断。 (3) 利用A股票和B股票的数据解联立方程： 0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率) 0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率) 无风险资产报酬率=0.025 市场组合报酬率=0.175 (4) 根据贝他值的计算公式求A股票的标准差根据公式： β=与市场组合的相关系数×(股票标准差/市场组合标准差) 1.3=0.65×(标准差/0.1) 标准差=0.2 (5) 根据贝他值的计算公式求B股票的相关系数 0.9=r×(0.15/0.1) r=0.6 (6) 根据资本资产定价模型计算C股票的贝他值 0.31=0.025+β×(0.175-0.025) β=1.9 (7) 根据贝他值的计算公式求C股票的标准差 1.9=0.2×(标准差/0.1) 标准差=0.95

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Xpzc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷第9页给定的表格中，并列出计算过程)。

财务成本管理

注册会计师

下列关于企业增量预算的说法中，正确的是()。

在行业生命周期的各个阶段，应重点关注效率、成本控制和市场细分的是()。

同一种色彩的商品，农村居民十分喜爱，城市居民却可能很少问津，这种现象说明企业在经营的过程中一定要重视()。

(2013年)以下关于战略控制与预算控制的表述，正确的是()。

下面关于网络拓扑结构的说法中，正确的是__________。()

苯巴比妥连续用药产生耐受的主要原因是

新生儿阿氏(Apgar)评分的内容包括心率、呼吸、肌张力、喉反射和

咨询工程师在项目投产后阶段开展的后评价工作主要有()。

在建设工程进度控制计划体系中，属于设计单位计划系统的是()。

证券投资基金有不同的投资目的，对于收入型基金来说()

在证券经纪业务中，证券经纪商进行含有证券自营业务的委托申报时的原则是()。

对于暂缓通过年检的旅行社，年检主管机关依照法律、法规的规定，给予()等处罚。

视图设计一般有3种设计次序，下列不属于视图设计的是()。