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下列关于久期分析的说法,错误的是( )。
下列关于久期分析的说法,错误的是( )。
admin
2015-03-07
17
问题
下列关于久期分析的说法,错误的是( )。
选项
A、久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B、如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C、如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D、对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
答案
A
解析
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法,主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。久期分析并不是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法。所以,选项A的叙述是不正确的。久期分析存在一定的局限性:第一,如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。所以,选项B、C的叙述是正确的。第二,对于利率的大幅变动
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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