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在风险管理与控制中,VaR法具有的优势有( )。
在风险管理与控制中,VaR法具有的优势有( )。
admin
2015-03-31
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问题
在风险管理与控制中,VaR法具有的优势有( )。
选项
A、VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B、VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
C、VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
D、VaR考虑了不同组合的风险分散效应
答案
A,B,C,D
解析
现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势:①VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化;②VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源;③VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应;④VaR考虑了不同组合的风险分散效应;⑤VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失;⑥VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。
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