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某股票的贝塔系数为1.5,期望收益为20%,目前无风险资产的收益率是4%,若以该股票和无风险资产构建投资组合,试计算: 如果组合的期望收益是7.2%,它的贝塔系数是多少?
某股票的贝塔系数为1.5,期望收益为20%,目前无风险资产的收益率是4%,若以该股票和无风险资产构建投资组合,试计算: 如果组合的期望收益是7.2%,它的贝塔系数是多少?
admin
2015-08-29
44
问题
某股票的贝塔系数为1.5,期望收益为20%,目前无风险资产的收益率是4%,若以该股票和无风险资产构建投资组合,试计算:
如果组合的期望收益是7.2%,它的贝塔系数是多少?
选项
答案
E
p
=W
1
×E
1
+(1-W
1
)×E
f
=20%W
1
+4%(1-W
1
)=7.2%,可解得W
1
=0.2。 无风险资产的贝塔系数为0,所以β=0.2×1.5+0.8×0=0.3。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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