某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算：如果组合的期望收益是7．2％，它的贝塔系数是多少?

admin2015-08-29 30

问题某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算：
如果组合的期望收益是7．2％，它的贝塔系数是多少?

选项

答案E_p=W₁×E₁+(1－W₁)×E_f=20％W₁+4％(1－W₁)=7．2％，可解得W₁=0．2。无风险资产的贝塔系数为0，所以β=0．2×1．5+0．8×0=0．3。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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