下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

admin2020-05-08 34

问题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

选项 A、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
B、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
C、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
D、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

答案B

解析 B项，Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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