某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。

admin2015-10-27  23

问题 某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为(     )。

选项 A、0.21
B、0.07
C、0.13
D、0.38

答案D

解析 根据投资组合中夏普比率的计算公式,可得:
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