甲投资组合由证券x和证券Y组成，X占40％，Y占60％。下列说法中，正确的有( )。

admin2022-05-13 53

问题甲投资组合由证券x和证券Y组成，X占40％，Y占60％。下列说法中，正确的有( )。

选项 A、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40％+Y的期望报酬率×60％
B、甲的β系数=X的β系数×40％+Y的β系数×60％
C、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40％+Y期望报酬率的标淮差×60％
D、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40％+Y期望报酬率的变异系数×60％

答案A,B

解析组合的收益率是加权平均的收益率，因此选项A正确；资产组合不能抵销系统风险，因此，证券组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数，因此选项B正确。组合标准差衡量的是整体风险，包括系统风险和非系统风险，组合标准差受相关系数影响，不一定等于组合内各单项资产标准差的加权平均数，而变异系数=标准差／期望值，所以选项C、D错误。

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财务成本管理

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