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关于特雷诺指数,下列表述不正确的是( )。
关于特雷诺指数,下列表述不正确的是( )。
admin
2009-11-19
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问题
关于特雷诺指数,下列表述不正确的是( )。
选项
A、特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B、特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
C、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D、特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
答案
B
解析
位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率,因而表现要优于市场组合;位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率,表现也就比市场组合要差。因此,特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好。
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