关于特雷诺指数，下列表述不正确的是(　　)。

admin2009-11-19 24

问题关于特雷诺指数，下列表述不正确的是(　　)。

选项 A、特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B、特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D、特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

答案B

解析位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

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