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根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
admin
2009-09-26
60
问题
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
选项
A、如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时,阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
A
解析
根据CAPM模型及R
i
=R
f
+β
i
(R
m
-R
f
),可整理为:R
i
=R
f
(1-β
i
)+β
i
R
m
;如果β
i
>1,只R
f
的降低反而增加R
i
。
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