2. 财经
  3. 根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。

根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。

admin2009-09-26  29
问题 根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。
选项 A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案A
解析 根据CAPM模型及Ri＝Rf+βi(Rm-Rf)，可整理为：Ri＝Rf(1-βi)+βiRm；如果βi＞1，只Rf的降低反而增加Ri。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YZGg777K
0

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)