根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。

admin2009-09-26 58

问题根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。

选项 A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

答案A

解析根据CAPM模型及R_i＝R_f+β_i(R_m-R_f)，可整理为：R_i＝R_f(1-β_i)+β_iR_m；如果β_i＞1，只R_f的降低反而增加R_i。

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