无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合,组合中资产之间的相关系数发生变化时,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率,投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )

admin2015-06-18  30

问题 无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合,组合中资产之间的相关系数发生变化时,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率,投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。    (    )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 投资组合的收益率等于组合中单个资产收益率的加权平均数,与组合中资产之间的相关系数无关,同时既然是加权平均数,则必然不会低于组合中单个资产中的最低收益率;根据投资组合的标准差的计算公式可知,投资组合的风险也肯定不会高于组合中单个资产中的最高风险。
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