下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。

admin2014-01-07 75

问题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。

选项 A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重
B、当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零
C、在已知投资组合风险收益率R_p，市场组合的平均收益率R_p和无风险收益率R_p的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：p_p=R_p／(R_p-R_f)
D、在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小

答案A，C，D

解析当投资组合B为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益却在减少。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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