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下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有( )。
下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有( )。
admin
2014-01-07
64
问题
下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有( )。
选项
A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重
B、当投资组合β为负数时,表示该组合的风险小于零
C、在已知投资组合风险收益率R
p
,市场组合的平均收益率R
p
和无风险收益率R
p
的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:p
p
=R
p
/(R
p
-R
f
)
D、在其他因素不变的情况下,风险收益率与投资组合的β系数成正比,β系数越大,风险收益率就越大,反之就越小
答案
A,C,D
解析
当投资组合B为负数时,表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化,当市场收益率增加时,该类资产的收益却在减少。
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