有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

admin2021-08-11 94

问题有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：

若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

选项 A、B、C组合是风险最佳对冲组合
B、A、C组合风险最小
C、A、B组合风险最小
D、A、C组合风险最分散

答案A

解析 BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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