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下列属于窄基指数的有( )。

admin2018-08-23  15
问题 下列属于窄基指数的有(     )。
选项 A、含5个或更多个股票；单个成份股权重不超过30％；权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60%；平均日交易额处于最后1／4的成份股累计的平均日交易额超过5 000万美元，如果指数至少有15个股票则超过3 000万美元
B、含9个及9个以下股票；单个成份股权重不超过30%；每个成份股均为大盘股
C、含10个或更多个股票；单个成份股权重不超过30%；权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60％；平均日交易额处于最后1／4的成份股累计的平均日交易额超过5 000万美元，如果指数至少有15个股票则超过3 000万美元
D、含5个股票；单个成份股权重超过30%；每个成份股均为大盘股
答案B，D
解析 美国证券期货监管机构把股票指数分为两类：窄基和宽基。第一，如果股票指数期货合约的标的满足以下两个条件之一，该指数被认为是宽基指数。条件A：“含10个或更多个股票；单个成份股权重不超过30％；权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60％；平均日交易额处于最后1／4的成份股累计的平均日交易额超过5000万美元，如果指数至少有15个股票则超过3000万美元。”条件B：“含9个或更多个股票；单个成份股权重不超过30％；每个成份股均为大盘股(按照市值和平均日交易量都排入前500家的股票)。”第二，不满足上述两个条件的指数被认为是窄基指数。窄基指数和单只股票期货被定义为股票期货，接受美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国证券交易委员会(SEC)的联合监管。
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