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运用以下信息求解下列问题。 假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。 系统性风险对该股票收益率的影响是多少?
运用以下信息求解下列问题。 假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。 系统性风险对该股票收益率的影响是多少?
admin
2019-05-09
20
问题
运用以下信息求解下列问题。
假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。
系统性风险对该股票收益率的影响是多少?
选项
答案
系统性风险对于股票收益率的影响可由下式给出 m=β
I
F
I
+β
r
F
r
+β
GNP
F
GNP
式中,下标I、r和GNP分别表示通胀率、利率变动和GNP变动。 将已知值代入方程,其中,F=实际值-预期值,可得 m=(-1)×(0.025-0.04)+(-0.5)×(-0.03-0.01)+2×(0.045-0.03)=0.065
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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