2. 考研
  3. 运用以下信息求解下列问题。 假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。 系统性风险对该股票收益率的影响是多少?

运用以下信息求解下列问题。 假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。 系统性风险对该股票收益率的影响是多少?

admin2019-05-09  20
问题 运用以下信息求解下列问题。
    假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。
         
系统性风险对该股票收益率的影响是多少?
选项
答案系统性风险对于股票收益率的影响可由下式给出 m=βIFI+βrFr+βGNPFGNP 式中，下标I、r和GNP分别表示通胀率、利率变动和GNP变动。 将已知值代入方程，其中，F=实际值-预期值，可得 m=(-1)×(0．025-0．04)+(-0．5)×(-0．03-0．01)+2×(0．045-0．03)=0．065
解析
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