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  3. 假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是( )。

假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是( )。

admin2018-08-23  25
问题 假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是(     )。
选项 A、1 004 900元
B、1 015 000元
C、1 010 000元
D、1 025 100元
答案A
解析 市场价值为100万元，相应的利息为1 000 000×6%+12×3=15 000(元)；1个月后收到红利1万元，则剩余2个月的红利利息为：10 000×6％+12×2=100(元)，本利共计10 100元；净持有成本为：15 000—10 100=4 900(元)；则该远期合约的合理价格为：1 000 000+4 900=1 004 900(元)。
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