某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

admin2012-04-01 40

问题某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.05
B、0.10
C、0.15
D、0.25

答案B

解析 (1-P)(1+16.7%)=1+5%，得到P=0.10。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YtUM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)