首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
基金A每份价位1元，现以1．05元的价格对外出售，据其所披露的投资计划，下一年度基金总额的20％投资于收益率为5％的无风险资产，80％投资于β为1．1的风险资产组合，若市场中β为1的风险资产组合的期望收益率为10％。请问你是否愿意购买该基金?为什么?
基金A每份价位1元，现以1．05元的价格对外出售，据其所披露的投资计划，下一年度基金总额的20％投资于收益率为5％的无风险资产，80％投资于β为1．1的风险资产组合，若市场中β为1的风险资产组合的期望收益率为10％。请问你是否愿意购买该基金?为什么?
admin
2015-07-14
36
问题
基金A每份价位1元，现以1．05元的价格对外出售，据其所披露的投资计划，下一年度基金总额的20％投资于收益率为5％的无风险资产，80％投资于β为1．1的风险资产组合，若市场中β为1的风险资产组合的期望收益率为10％。请问你是否愿意购买该基金?为什么?
选项
答案
根据CAPM，β为1．1的风险资产组合的期望收益率： r＝r
f
＋β(r
m
－r
f
)＝0．05＋1．1×(0．10－0．05)＝0．105 基金的期望收益率：E(r
f
)＝0．2×0．05＋0．8×0．105＝0．094 那么该基金理论上的价格应为1×(1＋0．094)＝1．094元， 1．094元＞1．05元，那么该基金被低估，应该购买该基金。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Z0oa777K
本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
相关试题推荐
欧洲货币市场这种离岸市场最基本的特征是()。
以下因素为使基础货币增加的是()。
以下叙述不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是()。
试对金融监管的三道防线分别加以分析。
某种贴现债券的面值为1000元，期限为4年，该债券的预期收益率为10%，根据现金贴现法，该贴现债券的内在价值是()。
已知某股票每年可以带来12元的固定收益，市场年利率为10.5%，则该股票的价值为()。
对于以非抛补套利为目的的投资者来说，在以下情况中，他将把资金由高利率国家调往低利率国家以获得利润的是()。
中央银行的公开市场操作发挥作用的机制是()。
一份8个月的股票远期合约，股票现价为98元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利)：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约价格是()
Afewdecadesago,theworldbankingcommunityinventednewElectronicFundsTransfer(EFT)systemstomovemoneymoreefficient
随机试题
普通合伙企业的下列事务必须经全体合伙人同意的有()。
皇权的主要内容有哪些?
PreservingNatureforFutureDemandsforstrongerprotectionforwildlifeinBritainsometimeshidethefactthatsimilarne
下列哪一对药物属“十九畏”的配伍药物
患者男，45岁，患糖尿病11余年。近年来一直使用胰岛素治疗，但未规律监测血糖。近3个月出现眼睑及下肢水肿，尿糖(++)，WBC0～4／HP，尿蛋白(+++)。护士考虑患者可能的并发症是
关于尾矿坝坝基开挖及岸坡处理施工的要求，正确的是()。
下列关于拱式明洞构造特点描述错误的是()。
把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是()。
设每次试验成功的概率为p=3／4，X表示首次成功需要试验的次数，则X取偶数的概率为_______．
ApersonbecomespartoftheChristiancommunitythroughbaptism—itisamatterofchoice【21】______birth.TheChristianc
最新回复
(
0
)
