APT、模型中有2个风险因素，下表说明了A、B、C三种股票对两个因素的敏感程度。假定因素1的预期风险溢价为4%，因素2的预期风险溢价为10%，根据APT、模型，回答以下问题： (1)比较这三种股票的风险溢价。 (2)假设你投资2 00

admin2010-06-05 63

问题 APT、模型中有2个风险因素，下表说明了A、B、C三种股票对两个因素的敏感程度。

假定因素1的预期风险溢价为4%，因素2的预期风险溢价为10%，根据APT、模型，回答以下问题：
(1)比较这三种股票的风险溢价。
(2)假设你投资2 000元购买股票A，1 500元购买股票B，出售2 500元股票C。计算这一投资组合对两个风险因素的敏感度以及预期风险溢价。

选项

答案[*]

解析

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金融硕士联考（金融学基础）

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