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  3. 某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为61.95港元和4.53港元，该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时该股票市场价格为63.95港元，则A、B的时间价值大小关系是( )。

某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为61.95港元和4.53港元，该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时该股票市场价格为63.95港元，则A、B的时间价值大小关系是( )。

admin2022-07-06  34
问题 某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为61.95港元和4.53港元，该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时该股票市场价格为63.95港元，则A、B的时间价值大小关系是(       )。
选项 A、A大于B
B、A小于B
C、A等于B
D、条件不足，不能确定
答案B
解析 根据公式，时间价值=权利金-内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格。看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。由此可计算出看涨期权(A)的内涵价值=标的资产价格-执行价格=63.95-61.95=2(港元)。时间价值=权利金-内涵价值=4.53-2=2.53(港元)。看跌期权(B)的内涵价值=执行价格-标的资产价格=67.5-63.95=3.55(港元)。时间价值=权利金-内涵价值=6.48-3.55=2.93(港元)。因此，A、B的时间价值大小关系是A小于B。
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