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套利定价理论的假设条件包括( )。 I．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 Ⅱ．资本市场没有摩擦 Ⅲ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响 Ⅳ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
套利定价理论的假设条件包括( )。 I．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 Ⅱ．资本市场没有摩擦 Ⅲ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响 Ⅳ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
admin
2018-08-21
47
问题
套利定价理论的假设条件包括( )。
I．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
Ⅱ．资本市场没有摩擦
Ⅲ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
Ⅳ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
选项
A、I、Ⅲ、Ⅳ
B、I、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
套利定价理论的假设条件有：
①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；
②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有一定的构成形式，即r
i
=a
i
+b
i
F
i
+ε
i
；
③投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZCQg777K
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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