套利定价理论的假设条件包括( )。 I．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 Ⅱ．资本市场没有摩擦 Ⅲ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响 Ⅳ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

admin2018-08-21 72

问题套利定价理论的假设条件包括( )。
I．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
Ⅱ．资本市场没有摩擦
Ⅲ．所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
Ⅳ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

选项 A、I、Ⅲ、Ⅳ
B、I、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析套利定价理论的假设条件有：
   ①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；
   ②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有一定的构成形式，即r_i=a_i+b_iF_i+ε_i；
   ③投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。

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