以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据：要求：计算表中字母所代表的数字；

admin2017-05-09 34

问题以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据：

要求：
计算表中字母所代表的数字；

选项

答案根据贝塔系数定义公式： 0．9=A×0．38／0．2，得：A=0．47。 1．1=0．4×B／0．2．得：B=0．55。 C=0．35×0．65／0．2=1．14。由于市场和自身的相关系数是1。所以D=1。由于市场组合的β为1，所以E=1。由于无风险资产的标准差为0，所以F=0。由于无风险资产和市场组合的相关系数为0，所以G=0。由于无风险资产的贝塔系数为0，所以H=0。

解析

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