首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。
admin
2009-11-26
33
问题
根据以下材料,回答下列题目:
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
接上题,投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为( )。
选项
A、短期国库券78.84%,股票基金9.56%,债券基金11.60%
B、短期国库券43.24%,股票基金21.16%,债券基金35.60%
C、短期国库券35.60%,股票基金21.16%,债券基金43.24%
D、短期国库券21.16%,股票基金35.60%,债券基金43.24%
答案
D
解析
资产组合的预期收益率为14%,是国库券利率和股票与债券的最优组合P的平均预期收益率。用X表示该资产组合的比例,在最优资本配置线上的任意资产组合的均值为:E(r
C
)=(1-X)r
f
+XE(r
p
)=r
f
+X[E(r
p
)-r
f
]=8%+X(15.61%-8%)=14%,可得:X=0.7884,1-X=0.2116即投资于国库券的比例。总资产组合中股票比例=0.7884×0.4516=0.3560;总资产组合中债券比例=0.7884×0.5484=0.4324。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZPgr777K
本试题收录于:
投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
相关试题推荐
( )最能体现分保接受人的风险管理理念和管理水平。
最基本的承保标准是将被保险人拟转嫁的风险分为( )。
( )是用来承担经济补偿或给付义务的准备金,是保险分摊损失和发挥补偿功能的物质基础。
( )是指在现代商业保险中,符合保险人承保条件的特定风险。
根据合同法律制度的规定,下列合同中,根据合同性质债权人可以将合同的权利全都或者部分转让给第三人的是( )。
甲与乙两人之间存在房屋租赁合同关系。租赁合同期满后,承租人乙仍然使用该房并按照原合同如数交纳租金,出租人甲照收不误。在原租赁合同期满后,( )。
根据合同法律制度的规定,由于债权人的原因,债务人无法向债权人交付合同标的物时,可以将该标的物交给提存部门,从而消灭债务,在标的物提存后,标的物毁损、灭失风险责任的承担者是( )。
()是指保险标的的发生保险事故保险人赔付被保险人全部财产损失后,可直接取得保险标的物的物权的权利
林先生和林太太已结婚两年,林太太的预产期在2008年的11月。孩子的出生会对整个家庭的经济结构的变化产生巨大的影响。考虑到这一点,林先生找到了理财规划师进行咨询,并要求他为自己制定理财规划。根据林先生的叙述,理财规划师对他的家庭财产状况进行了分析。一、案
在资本资产定价模型假设下,如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低,那么在均值标准差平面上,( )。
随机试题
检察委员会是人民检察院的重要检察组织,由_________、_________、_________等构成。
windowsXP中,在“任务栏属性”对话框中,“开始菜单程序”选项卡中可以设置的项目有______。
在中共八大上提出关于社会主义经济制度实行“三个主体,三个补充”思想的领导人是()。
一贯煎主治的证候中不包括
下列疾病较合适的治疗为A.激光治疗B.化学药物治疗C.手术治疗D.冷冻治疗E.加温治疗囊性淋巴管瘤
骨盆各平面的径线中最大的径线是()
小儿白细胞分类中,粒细胞与淋巴细胞的两次交叉发生于生后
下列不属于行政机关向人民法院申请执行其具体行政行为的条件是( )。
某市修地铁需要砍伐一批梧桐树,遭到知名人士的反对和市民的响应,发起保护行动,经沟通后政府部门修改了线路,你怎么看?
有效和冗长是语言体系一个自相矛盾的特性,然而,当它们一块使用时,却能增加交流的有效性和可信赖性。如果某一种口语非常地有效,那么它的每一个基本音素的所有可能排列都能组成一个可被理解的单词。但是,如果人类的听觉系统不是一个完善的声音接受器,那么一种口语的基本音
最新回复
(
0
)