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  3. 国债期货合约可以用( )来作为期货合约DV01和久期的近似值。

国债期货合约可以用( )来作为期货合约DV01和久期的近似值。

admin2017-12-12  24
问题 国债期货合约可以用(    )来作为期货合约DV01和久期的近似值。
选项 A、“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B、“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
C、“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期／对应的转换因子”
D、“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期／对应的转换因子”
答案B
解析 国债期货合约可以用“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”来作为期货合约DV01和久期的近似值。故此题选B。
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