关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确的是( )。

admin2013-05-25 65

问题关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确的是( )。

选项 A、夏普指数并非以CAPM为基础
B、詹森指数并非以CAPM为基础
C、特雷诺指数并非以CAPM为基础
D、三种指数均以CAPM为基础

答案D

解析夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是以CAPM模型为基础进行计算的。其中：①夏普指数是通过标准差来计算每单位风险的收益率；②特雷诺指数是通过贝塔值来计算每单位风险的收益率；③詹森指数是建立在CAPM测算基础上的衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额。

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证券投资基金

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