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  3. 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作中降低该组合风险的效果最差的是( )。

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作中降低该组合风险的效果最差的是( )。

admin2019-06-13  79
问题 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作中降低该组合风险的效果最差的是(  )。
选项 A、卖出50％资产组合A，持有现金
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0．5的资产组合Z
答案C
解析 因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。C项符合题意。故本题选C。
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