假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作中降低该组合风险的效果最差的是( )。

admin2019-06-13 51

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作中降低该组合风险的效果最差的是( )。

选项 A、卖出50％资产组合A，持有现金
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0．5的资产组合Z

答案C

解析因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。C项符合题意。故本题选C。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZyHM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)