假设一个等比例投资组合包含20支股票,这些股票的回报率都是相互独立的。每一支股票回报率为16%的概率为70%,回报率为8%的概率为30%。那么这个投资组合同报率的标准差最接近以哪个值?( )

admin2019-02-19  21

问题 假设一个等比例投资组合包含20支股票,这些股票的回报率都是相互独立的。每一支股票回报率为16%的概率为70%,回报率为8%的概率为30%。那么这个投资组合同报率的标准差最接近以哪个值?(    )

选项 A、2.5%
B、4.2%
C、8.8%
D、11.0%

答案C

解析 根据题意可知,这20只股票的平均收益率为16%×70%+8%×30%=13.6%,则每一只股票的方差为σ2=70%×(16%-13.6%)2+30%×(8%-13.6%)2=0.15168%,则根据风险资产组合的分散化公式:
σ2=≈0.87%
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