股票A和股票B的部分年度资料如下：要求：根据上述(2)、(4)的计算结果。说明相关系数的大小对证券组合的报酬率和风险的影响；

admin2011-04-26 63

问题股票A和股票B的部分年度资料如下：

要求：
根据上述(2)、(4)的计算结果。说明相关系数的大小对证券组合的报酬率和风险的影响；

选项

答案以上结果说明，单纯改变相关系数，不影响资产组合的预期报酬率，但对资产组合预期报酬率的标准差及其风险有较大的影响，相关系数越大，证券组合的标准差越大，组合的风险越大。

解析

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财务成本管理

注册会计师

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