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在美国境内的XYZ公司,有一笔7.5亿元日元的应付款,需要在一年后支付给东京银行.目前即期汇率是RMB116/D1.00,一年远期汇率是RMB109/D1.00。美元的年利率为6%,日元为3%。XYZ公司也可以购买以0.0086美元/日元为执行价格的一年期
在美国境内的XYZ公司,有一笔7.5亿元日元的应付款,需要在一年后支付给东京银行.目前即期汇率是RMB116/D1.00,一年远期汇率是RMB109/D1.00。美元的年利率为6%,日元为3%。XYZ公司也可以购买以0.0086美元/日元为执行价格的一年期
admin
2019-11-30
44
问题
在美国境内的XYZ公司,有一笔7.5亿元日元的应付款,需要在一年后支付给东京银行.目前即期汇率是RMB116/D1.00,一年远期汇率是RMB109/D1.00。美元的年利率为6%,日元为3%。XYZ公司也可以购买以0.0086美元/日元为执行价格的一年期的日元看涨期权,成本为0.012美分/日元。如果远期汇率是对未来即期汇率的最佳的预期,若用齐全对冲,一年后总支付的美元价值是( )。
选项
A、美元6450000
B、美元6545400
C、美元6653833
D、美元6880734
答案
B
解析
一年后总支付的美元价值=0.0086×750000000+750000000×0.012/loo×(1+6%),一年后总支付的美元价值:6545400。
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