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风险调整系数=净收益/经济成本。银行的贷款违约率为30个BP,违约损失为50%,违约风险暴露为150万元,已知贷款收益为1万元,经济成本为违约风险暴露的5%,求风险调整系数。
风险调整系数=净收益/经济成本。银行的贷款违约率为30个BP,违约损失为50%,违约风险暴露为150万元,已知贷款收益为1万元,经济成本为违约风险暴露的5%,求风险调整系数。
admin
2019-11-30
52
问题
风险调整系数=净收益/经济成本。银行的贷款违约率为30个BP,违约损失为50%,违约风险暴露为150万元,已知贷款收益为1万元,经济成本为违约风险暴露的5%,求风险调整系数。
选项
答案
(1)净收益=1-150×0.3%×50%=0.775 经济成本=150×5%=7.5 风险调整系数=净收益/经济成本=10.33%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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