风险调整系数=净收益／经济成本。银行的贷款违约率为30个BP，违约损失为50％，违约风险暴露为150万元，已知贷款收益为1万元，经济成本为违约风险暴露的5％，求风险调整系数。

admin2019-11-30 65

问题风险调整系数=净收益／经济成本。银行的贷款违约率为30个BP，违约损失为50％，违约风险暴露为150万元，已知贷款收益为1万元，经济成本为违约风险暴露的5％，求风险调整系数。

选项

答案(1)净收益=1-150×0．3％×50％=0．775 经济成本=150×5％=7．5 风险调整系数=净收益／经济成本=10．33％

解析

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金融硕士（金融学综合）

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