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某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
admin
2023-03-03
77
问题
某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
选项
A、减弱
B、不变
C、无法判断
D、增强
答案
D
解析
用D
A
表示总资产的加权平均久期，D
L
表示总负债的加权平均久期，V
A
表示总资产，V
L
表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产的变化为：△V
A
=-[D
A
×V
A
×△R／(1+R)]=﹣[4×500×△R／(1+R)]=﹣2000×△R／(1+R)；负债的变化为：△V
L
=-[D
L
×V
L
×△R／(1+R)]=﹣[3×450×△R／(1+R)]=﹣1350×△R／(1+R)。则△V
A
-△V
L
=﹣650×△R／(1+R)，市场利率下降，即△R<0，则△V
A
-△V
L
>0，即商业银行的整体价值增加，其流动性因此而增强。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aBxD777K
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
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