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商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。( )
商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。( )
admin
2015-03-07
69
问题
商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
缺口分析只考虑了由重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险。如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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