企业采用VaR计算汇率风险，以估计由企业活动导致的外汇头寸的风险程度时需要掌握的参数有( )。

admin2012-01-16 54

问题企业采用VaR计算汇率风险，以估计由企业活动导致的外汇头寸的风险程度时需要掌握的参数有( )。

选项 A、持有期计划持有外汇头寸的时间长度
B、计划进行预测的置信水平
C、表示VaR，所用的货币单位
D、最大的外汇损失金额

答案A,B,C

解析企业采用VaR计算汇率风险，以估计由企业活动导致的外汇头寸(包括在正常条件下，在特定期间内，其资金的外汇头寸)的风险程度。VaR计算法需要三个参数：首先，持有期计划有外汇头寸的时问长度，一般持有期为1天；其次，计划进行预测的置信水平，通常是将置信水平设定为99％或95％；最后，是表示VaR所用的货币单位。

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公司战略与风险管理

注册会计师

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A、 B、 C、 A注意不要只听了问题中的test就将其与选项(B)中的study联系到一起而错误地选择选项(B)。另外还要注意不要忽略了选项(C)中的he’s，不然就很容易将其误选为正确答案。