企业采用VaR计算汇率风险,以估计由企业活动导致的外汇头寸的风险程度时需要掌握的参数有( )。

admin2012-01-16  28

问题 企业采用VaR计算汇率风险,以估计由企业活动导致的外汇头寸的风险程度时需要掌握的参数有(     )。

选项 A、持有期计划持有外汇头寸的时间长度
B、计划进行预测的置信水平
C、表示VaR,所用的货币单位
D、最大的外汇损失金额

答案A,B,C

解析 企业采用VaR计算汇率风险,以估计由企业活动导致的外汇头寸(包括在正常条件下,在特定期间内,其资金的外汇头寸)的风险程度。VaR计算法需要三个参数:首先,持有期计划有外汇头寸的时问长度,一般持有期为1天;其次,计划进行预测的置信水平,通常是将置信水平设定为99%或95%;最后,是表示VaR所用的货币单位。
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