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  3. 某商业银行读取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万人民币，置信区间为99％，持有期为1天。则该银行未来250个交易趋势，预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。

某商业银行读取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万人民币，置信区间为99％，持有期为1天。则该银行未来250个交易趋势，预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。

admin2019-06-13  25
问题 某商业银行读取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万人民币，置信区间为99％，持有期为1天。则该银行未来250个交易趋势，预期会有(  )天交易账户的损失超过780万元。
选项 A、2
B、3
C、2．5
D、3．5
答案C
解析 风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，表明未来250个交易日内，该交易账户发生780万元以上损失的可能性不会超过1％，也就是2．5天。
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