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某商业银行读取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行未来250个交易趋势,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
某商业银行读取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行未来250个交易趋势,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
admin
2019-06-13
20
问题
某商业银行读取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行未来250个交易趋势,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
选项
A、2
B、3
C、2.5
D、3.5
答案
C
解析
风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天,表明未来250个交易日内,该交易账户发生780万元以上损失的可能性不会超过1%,也就是2.5天。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/acHM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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