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财经
关于套利组合，下列说法中，不正确的是 ( )
关于套利组合，下列说法中，不正确的是 ( )
admin
2013-11-07
78
问题
关于套利组合，下列说法中，不正确的是 ( )
选项
A、该组合中各种证券的权数满足x
1
＋x
2
＋…＋x
n
＝1
B、该组合因素灵敏度系数为零，即x
1
b
1
＋x
2
b
2
＋…＋x
n
b
n
＝0
C、该组合具有正的期望收益率，即x
1
E(r
1
)＋r
2
E(r
2
)＋x
n
E(r
n
)＞0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
答案
A
解析
在套利组合中，各种证券的权数满足想x
1
＋x
2
……＋x
n
＝0。其他选项分析均正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aejg777K
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证券投资分析
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