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  3. 股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)： 　　要求： 　　(1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差； 　　(2) 计算股票A和股票B收益率的相关系数； 　　(3) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和

股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)： 　　要求： 　　(1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差； 　　(2) 计算股票A和股票B收益率的相关系数； 　　(3) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和

admin2014-09-08  39
问题 股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：

　　要求：
　　(1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；
　　(2) 计算股票A和股票B收益率的相关系数；
　　(3) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少?
　　提示：自行列表准备计算所需的中间数据，中间数据保留小数点后4位。
选项
答案(1) 计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差 [*] 平均收益率(A)=22% 　　平均收益率(B)=26% 　　标准差(A)=[*]=7.8994% 　　标准差(B)=[*]=9.7160% 　　(2) 计算相关系数[*] 　　(或0.35) 　　(3) 计算投资组合的期望收益率和标准差 　　期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4% 　　标准差 　　[*] 　　=56.9287 　　=7.5451(%)(或7.55%)
解析
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