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股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%): 要求: (1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差; (2) 计算股票A和股票B收益率的相关系数; (3) 如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和
股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%): 要求: (1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差; (2) 计算股票A和股票B收益率的相关系数; (3) 如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和
admin
2014-09-08
20
问题
股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%):
要求:
(1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差;
(2) 计算股票A和股票B收益率的相关系数;
(3) 如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?
提示:自行列表准备计算所需的中间数据,中间数据保留小数点后4位。
选项
答案
(1) 计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差 [*] 平均收益率(A)=22% 平均收益率(B)=26% 标准差(A)=[*]=7.8994% 标准差(B)=[*]=9.7160% (2) 计算相关系数[*] (或0.35) (3) 计算投资组合的期望收益率和标准差 期望收益率=22%×0.4+26%×0.6=24.4% 标准差 [*] =56.9287 =7.5451(%)(或7.55%)
解析
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本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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