某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10 500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10 000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为( )。

admin2022-04-22 103

问题某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10 500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10 000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为( )。

选项 A、9 400
B、9 500
C、11 000
D、11 200

答案A,C

解析该投资者买入权利金最多支付300+200点。期权履约收益=10 500-10 000=500(点)，获利100个点，因此，该投资者标的物的最低执行价格=10 000-600=9 400；最高执行价格=10 500+500=11 000。

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