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美元的利率为8%,英镑的利率为6%,美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USDL602 5-35,三个月汇水为30~50点,求: (1)英镑对美元的三个月远期汇率报价。 (2)理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资者的含义是什么?
美元的利率为8%,英镑的利率为6%,美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USDL602 5-35,三个月汇水为30~50点,求: (1)英镑对美元的三个月远期汇率报价。 (2)理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资者的含义是什么?
admin
2015-07-14
23
问题
美元的利率为8%,英镑的利率为6%,美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USDL602 5-35,三个月汇水为30~50点,求:
(1)英镑对美元的三个月远期汇率报价。
(2)理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资者的含义是什么?
选项
答案
(1)美元兑英镑三个月远期汇率为GBP1=USDL6055~85。 (2)由利率平价定理1+r=(1+r
*
)s
*
/s,可得: [*] 由此可知远期汇率为1.610 4~1.16114。 按此,理论远期买价高于市场远期卖价,因此投资者可以现在借1英镑三个月后需要偿还1.015英镑,兑换成美元1.602 5,存入银行,三个月后可获得美元1.634 55。远期卖美元买英镑可以获得1.019 4英镑,净赚0.004 4英镑。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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