2. 考研
  3. 美元的利率为8％，英镑的利率为6％，美元兑英镑的即期汇率为GBP1＝USDL602 5－35，三个月汇水为30～50点，求： (1)英镑对美元的三个月远期汇率报价。 (2)理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资者的含义是什么?

美元的利率为8％，英镑的利率为6％，美元兑英镑的即期汇率为GBP1＝USDL602 5－35，三个月汇水为30～50点，求： (1)英镑对美元的三个月远期汇率报价。 (2)理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资者的含义是什么?

admin2015-07-14  49
问题 美元的利率为8％，英镑的利率为6％，美元兑英镑的即期汇率为GBP1＝USDL602 5－35，三个月汇水为30～50点，求：
    (1)英镑对美元的三个月远期汇率报价。
    (2)理论上均衡的三月期汇率是多少?这个结果对投资者的含义是什么?
选项
答案(1)美元兑英镑三个月远期汇率为GBP1＝USDL6055～85。 (2)由利率平价定理1＋r＝(1＋r*)s*／s，可得： [*] 由此可知远期汇率为1．610 4～1．16114。 按此，理论远期买价高于市场远期卖价，因此投资者可以现在借1英镑三个月后需要偿还1．015英镑，兑换成美元1．602 5，存入银行，三个月后可获得美元1．634 55。远期卖美元买英镑可以获得1．019 4英镑，净赚0．004 4英镑。
解析
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