D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)根据

admin2022-05-20  34

问题 D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
    (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。
    (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4。
    (3)无风险报价年利率为4%。
    (4)1元的连续复利终值如下:
    129
    要求:
利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格。

选项

答案P+25=2.65+[*] P=2.45(元)

解析
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