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  3. D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。 (2)根据

D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。 (2)根据

admin2022-05-20  49
问题 D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
    (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。
    (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4。
    (3)无风险报价年利率为4％。
    (4)1元的连续复利终值如下：
    129
    要求：
利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
选项
答案P跌+25=2．65+[*] P跌=2．45(元)
解析
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