首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1，msxsVaRavg)，表述正确的有( )。
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1，msxsVaRavg)，表述正确的有( )。
admin
2018-03-28
47
问题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR
t-1
，mcxVaR
avg
)+Max(sVaR
t-1
，m
s
xsVaR
avg
)，表述正确的有( )。
选项
A、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
t-1
)乘以ms，ms固定为3
B、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
C、sVaR
t-1
是根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
D、VaR
t-1
为根据内部模型计量的季末风险价值
E、VaR
t-1
为最近60个交易日风险价值的均值乘以m
c
，m
c
最小为3
答案
B,C,E
解析
VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：(1)根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR
t-1
)。(2)最近60个交易日风险价值的均值(VaR
avg
)乘以m
c
，m
c
最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：(1)根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR
t-1
)。(2)最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
avg
)乘以m
s
.m
s
最小为3。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bGHM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为()。
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。()
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。()
大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。
下列关于国家风险的说法，正确的是()。
我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。
随机试题
Beautyisacuriousphenomenon,oneofpermeable,shiftingboundaries.Wemaythinkweunderstandit,【C1】______wesenseiteffor
感染性心内膜炎的并发症包括
(2002年第68题)淋巴瘤病人增生的细胞可以完全表达为成熟的辅助性T细胞的是
A．急性非特异性心包炎B．结核性心包炎C．肿瘤性心包炎D．化脓性心包炎(2011年第140题)多数起病缓，常见发热及胸痛，可闻及心包摩擦音，见于
颅脑矢状位T1加权对哪种疾病诊断无帮助
患者，男，50岁。因“车祸致右肩部疼痛、肿胀2天”入院。患者入院前2天驾驶摩托车遭遇车祸，车翻后患者跌倒受伤。伤后右肩部肿胀、疼痛剧烈。右肩活动受限。右肘、腕关节可活动，右手可持物。若术中发现骨折呈节段性，且粉碎严重，复位后形成较大空隙，为了达到理想的
(2006年)在图形对通过某点的所有轴的惯性矩中，图形对主惯性轴的惯性矩一定()。
供应商选择的长期标准不包括()。
实行定期定额征税方式的个体工商户需要停业的，应当在停业前向税务机关申请办理停业登记。纳税人的停业期()。【2008年真题】
TheHTMListhelanguageusedtocreate(73)foruseontheWWW.
最新回复
(
0
)
