下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1，msxsVaRavg)，表述正确的有( )。

admin2018-03-28 57

问题下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR_t-1，mcxVaR_avg)+Max(sVaR_t-1，m_sxsVaR_avg)，表述正确的有( )。

选项 A、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_t-1)乘以ms，ms固定为3
B、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
C、sVaR_t-1是根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
D、VaR_t-1为根据内部模型计量的季末风险价值
E、VaR_t-1为最近60个交易日风险价值的均值乘以m_c，m_c最小为3

答案B,C,E

解析 VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：(1)根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR_t-1)。(2)最近60个交易日风险价值的均值(VaR_avg)乘以m_c，m_c最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：(1)根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR_t-1)。(2)最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR_avg)乘以m_s.m_s最小为3。

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若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。

贷款五级分类主要用于贷前审批。()

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测()等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指()。

马柯维茨的资产组合管理理论认为。只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()

商业银行流动性监管辅助指标中的存贷款比例一般不得超过()。

金额输入错误属于系统缺陷中的()风险。

专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是()。

国家风险是在国际经济金融活动中的一种风险．一般只可能使得政府、商业银行或企业遭受损失，而个人一般不会遭受国家风险所带来的损失。()

一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关风险，或者产生“多米诺效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面，这种风险的特征称为()。

七情内伤致病多见于

已分化组织转变为另一种分化组织自过程是

中医五行学说最基本的概念是()。

汉译英：“原产地；有效期限”，正确的翻译为(　　)。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出，要把教育摆在优先发展的战略地位。对于教育优先发展战略的理解，下列选项中不正确的是()。

4位同学参加某种形式的竞赛，竞赛规则规定：每位同学必须从甲、乙两道题中任选一题作答，选甲题答对得100分，答错得一100分；选乙题答对得90分，答错得一90分。若4位同学的总分为0，则这4位同学不同得分情况有多少种?

如果要定义一个窗体级变量，定义变量语句的位置应该是

以下程序段执行后，a的值为______。intp,a=10,b=1;p=&a;a=p+b;

A、Americasuffersbadlyfromtherecession.B、Americahasmorefinancialsupportthanothercountries.C、Americahasmorejobsl

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