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某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%)、(2%,0)、(4%,2%)、(3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。
某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%)、(2%,0)、(4%,2%)、(3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。
admin
2011-03-10
101
问题
某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%)、(2%,0)、(4%,2%)、(3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。
选项
A、0.3
B、0.6
C、0.7
D、0.9
答案
B
解析
坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性:rk=(N
c
N
d
)/(N
c
+N
d
)=(4-1)/(4+1)=0.6,N
c
表示n组观测中,一组观测都比另一组大或者小(变化一致)的个数,N
d
则表示不一致的个数之和。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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