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某投资者以$340/盎司买入黄金期货,同时卖出履约价为$345/盎司的看涨期权,权利金为$5/盎司,则其最大损失为( )。
某投资者以$340/盎司买入黄金期货,同时卖出履约价为$345/盎司的看涨期权,权利金为$5/盎司,则其最大损失为( )。
admin
2022-04-22
50
问题
某投资者以$340/盎司买入黄金期货,同时卖出履约价为$345/盎司的看涨期权,权利金为$5/盎司,则其最大损失为( )。
选项
A、$5/盎司
B、$335/盎司
C、无穷大
D、0
答案
B
解析
卖出看涨期权的最大收入为权利金,最大损失为无穷大。但该投资者买入了期货,可以在价格不利时,别人要行权时拿出来,从而限定最大损失为$340/盎司,再加上$5/盎司的绝对收益,该期货+期权组合的最大损失=340-5=$335/盎司。
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