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  3. 与CAPM不同，APT(　　)。

与CAPM不同，APT(　　)。

admin2009-11-26  37
问题 与CAPM不同，APT(　　)。
选项 A、要求市场必须是均衡的
B、运用基于微观变量的风险溢价
C、规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量
D、并不要求对市场组合进行严格的假定
答案D
解析 APT即套利定价模型，是从另一个角度探讨风险资产的定价问题。与夏普的CAPM模型不一样，APT假设的条件较少，并不要求对市场组合进行严格的假定。
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