下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。

admin2019-08-22 30

问题下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。

选项 A、投资组合具有一个特定的预期收益率
B、期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C、投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D、如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

答案B

解析在回避风险的假定下，马可维茨建立了一个投资组合分析的模型，其要点总结如下：首先，投资组合的两个相关的特征是：①具有一个特定的预期收益率；②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。其次，投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。再次，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。最后，对上述三类信息进行计算，得出有效投资组合的集合。并根据投资者的偏好，从有效投资组合中选择出最适合的投资组合。计算结果给出了各种证券在投资者的资金中所占的份额。

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下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。

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金融期货合约的标的物包括()。

商品期货市场上，对反向市场描述正确的是()。

欧洲美元，是指一切存放于欧洲的美元存款。()

下列商品中，不属于大连商品交易所上市品种的是(　　)。

期货交易成本是在期货交易过程中发生和形成的交易者必须支付的费用，主要包括(　　)。

如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那么市场就是()。

在分析外汇期货价格的决定时，不仅要对每个国家进行单独研究，而且应该对它们做比较研究，衡量一国经济状况好坏的因素，主要有(　　)。

期货交易之所以具有高收益和高风险的特点，是因为它的(　　)。

在正向市场中，当基差走弱时，代表()。

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设气体分子总数为N，分子速率为v，麦克斯韦速率分布函数为f(v)，则f(v)dv的物理意义是()。

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()是投资银行最基本的传统业务。

设事件A，B，C两两独立，三个事件不能同时发生，且它们的概率相等，则P(A∪B∪C)的最大值为_______．

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请认真阅读下列材料，并按要求作答。根据上述材料完成下列任务：简述估算与精算的区别。(10分)

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